5 20-Trading System

Reglas técnicas probadas, verdaderas y sencillas para el comercio de inversiones Inversiones de alto rendimiento Todo en uno para los ficticios, segunda edición Muchos comerciantes profesionales ganan la vida mediante la aplicación de los mismos indicadores simples y las mismas reglas simples, una y otra vez, en la Mismo conjunto de valores. 8220It puede ser que easy8221 que usted piensa. Pero es. Los profesionales tienen una capacidad sobrehumana para concentrarse en un solo conjunto estrecho de circunstancias. Saben por experiencia que el indicador y la regla producen un beneficio la mayor parte del tiempo. Si no logra una ganancia esta vez, demasiado mal. Aceptan la pérdida y pasan al siguiente comercio. A continuación se presentan dos reglas que han resistido la prueba del tiempo: Sistema 5/20: Uno de los más antiguos conceptos comerciales es también uno de los más simples 8212 Richard Donchian8217s 5/20 sistema, que utiliza un principio de tendencia. Usted compra cuando el promedio móvil de 5 días cruza por encima de la media móvil de 20 días y se vende cuando el precio de cierre cruza por debajo de la media móvil de 5 días. Tanto las señales de crossover de compra como de venta se califican de acuerdo con criterios de filtrado adicionales, específicamente que un crossover tiene que exceder el alcance del crossover anterior en la misma dirección, probando sus credenciales callejeras, por así decirlo. Apertura de la gama de apertura: Otro concepto simple pero eficaz de una regla es comprar cuando el precio se mueve por encima del rango establecido en el primer x número de minutos de negociación. La ruptura del intervalo de abertura es una configuración de ruptura de volatilidad. Con la brecha de apertura, puede mejorar las probabilidades de obtener un comercio exitoso mediante la adición de uno o más calificativos de confirmación, tales como: La barra anterior era un día interior o doji. El intervalo de abertura x-minuto en los últimos tres a diez días se estaba estrechando. La abertura es un hueco del día anterior. La razón clave para agregar indicadores de confirmación es superar el inconveniente poco hecho de que cada indicador falla alguna parte del tiempo. Al requerir un segundo indicador que da la misma señal de compra o venta, se incrementa la probabilidad de que sus operaciones sean rentables. Los daneses 5 y 20 días promedios móviles Richard Donchian es conocido como el padre de la tendencia siguiente. Su tendencia original siguiendo las ideas forman la base para toda la tendencia después del éxito que ha seguido. A continuación, en un extracto de un artículo escrito en 1995 sobre su sistema de media móvil de 5 y 20 días: Título: Donchian8217s promedios móviles de cinco y 20 días. Autor: Richard Donchian Publicación: Futures (Cedar Falls, Iowa) (Revista / Diario) Fecha: 15 de noviembre de 1995 Editor: Oster Communications, Inc. Volumen: v24 Edición: n13 Página: p32: ISSN: 0746-2468 BODY: En la calle hay dos adagios en conflicto: 1. 8220You8217ll nunca ir a la quiebra de un beneficio.8221 2. 8220Cut sus pérdidas cortas y dejar que sus ganancias ride.8221 La experiencia ha demostrado que en el comercio de commodities, el primero de estos 8220old saws8221 es peligroso y engañoso, Mientras que el segundo puede ser considerado como la única lección que el comerciante de productos básicos sin experiencia debe aprender si desea tener una oportunidad mejor que incluso para salir adelante. Todo método de limitación de pérdidas, bien diseñado y que sigue las tendencias, para el comercio de futuros (o acciones) descansa en el principio básico de que una tendencia en cualquier dirección, una vez establecida, tiene una fuerte tendencia a persistir, al menos por un tiempo. Entre los muchos enfoques que siguen la tendencia ahora en uso se encuentran la Teoría de Dow, técnicas de gráficos de puntos y figuras, métodos de swing (distintos de la Teoría de Dow), métodos de línea de tendencia, métodos de reglas semanales y métodos de media móvil. Nos centraremos en los métodos de media móvil y, en particular, en el método comparativamente simple de media móvil de cinco y 20 días. El método Las reglas para el método del promedio móvil de cinco y 20 días se dividen en dos categorías: general y suplementaria. Reglas generales: 1. El grado de penetración de la media móvil se divide en unidades, dependiendo del nivel de precios. Para los productos que venden más de 400 (trigo, soja, plata), por ejemplo, se requiere una penetración de 40 centavos (Donchian tenía seis clases de precios en los días previos a las tasas de interés y futuros de índices bursátiles). 2. Ninguna penetración de cierre de las medias móviles cuenta como una penetración en absoluto a menos que sea al menos una unidad completa (39 centavos en la Regla 1 no era suficiente para la penetración 8211 tenía que ser de 40 centavos para contar). Regla Básica: Actuar en todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días por una cantidad que exceda en una unidad completa la penetración máxima en la misma dirección en cualquier día en una ocasión anterior (no importa cuánto tiempo) cuando el cierre fue En el mismo lado de la media móvil. Por ejemplo, si la última vez que el precio de cierre del algodón fue superior a la media móvil se mantuvo por encima de uno o más días, y el máximo por encima de cualquiera de los días fue de 64 puntos, entonces cuando el precio de cierre del algodón se mueve por encima El promedio móvil, después de haber sido inferior en el ínterin, sólo se da una señal de compra si se cierra por encima de la media en más de 64 puntos (la unidad en algodón es 0,10). Este principio 8211 el requisito de que una penetración de la media móvil excede una o más penetraciones anteriores 8211 es una característica del método de cinco y 20 días que lo distingue de otros métodos de media móvil. Regla básica B: Actuar en todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días y cerrar una unidad completa más allá (por encima o por debajo, en la dirección del cruce) los 25 anteriores se cierra diariamente. Regla básica C: Dentro de los primeros 20 días después del primer día de un cruce que conduce a una señal de acción, invertir en cualquier cierre que cruza el promedio móvil de 20 días y cierra una unidad completa más allá (arriba o abajo) Cierra Regla básica D: Las reglas sensibles de media móvil de cinco días para cerrar posiciones y para reestablecer posiciones en la dirección de la tendencia básica de media móvil de 20 días son: 1. Cierre las posiciones cuando la mercancía se cierre por debajo de la media móvil de cinco días para En posiciones largas o por encima de la media móvil de cinco días para posiciones cortas por al menos una unidad completa más que la mayor de a) la penetración anterior en el mismo lado de la media móvil de cinco días, o b) el punto máximo de cualquier anterior Penetración en las últimas 25 sesiones de negociación. Si la distancia entre el precio de cierre y la media móvil de 20 días en la dirección opuesta a la señal de cierre de la Regla D ha sido mayor dentro de los 15 días anteriores que la distancia de la media móvil de 20 días en cualquier dirección dentro de 60 , No actúan sobre las señales de cierre de la Regla D a menos que la penetración del promedio de cinco días también supere en una unidad la distancia máxima tanto por encima como por debajo del promedio de cinco días durante las 25 sesiones anteriores. 2. Después de que las posiciones hayan sido cerradas por la Regla D, restablezca posiciones en la dirección de la tendencia básica a) cuando se cumplan las condiciones de la Regla D, punto 1, b) si se da una nueva señal de tendencia básica de la Regla A o c ) Si las nuevas Regla B o Regla C señales en la dirección de la tendencia básica se dan por el cierre en nuevo bajo o nuevo terreno alto. 3. Las penetraciones de dos unidades o menos no cuentan como puntos que deben superarse por la regla D, a menos que se establezcan al menos dos cierres consecutivos al lado de la penetración. Reglas Generales Suplementarias 1. La acción sobre todas las señales es diferida por un día, excepto el jueves y el viernes. Por ejemplo, si se da una señal de compra básica para el trigo al cierre del martes, se toman medidas en la apertura del jueves por la mañana. El mismo retraso de un día se aplica a las señales de cierre y reinicio de la regla D. 2. Para las señales dadas al cierre del viernes, se toman medidas en la apertura del lunes. 3. Para las señales dadas al cierre del jueves (o al siguiente al último día de negociación de la semana), la acción se toma en el cierre del viernes (o fin de semana). 4. Cuando hay vacaciones a mitad de semana o un fin de semana largo, las señales que se dan al cierre de las sesiones antes del día festivo se tratan de la siguiente manera: a) para vender señales, usar reglas de fin de semana y b) Aplazar la acción por un día, como se hace en las sesiones de negociación consecutivas regulares. Una palabra de precaución El método del promedio móvil de cinco y 20 días, y la mayoría de los otros métodos de seguimiento de tendencias, para el caso, no son buenos para seguir a menos que esté preparado para incluir en su programa un número suficiente de futuros para proporcionar una amplia diversificación . Los riesgos se incrementan a un grado excesivo si usted intenta seguir el método en uno o apenas algunos contratos seleccionados. Las mercancías que están en una tendencia pronunciada y no están dando, las nuevas señales son con frecuencia los que se obtienen los mejores resultados. Por lo tanto, al iniciar un nuevo programa puede ser aconsejable no esperar nuevas señales, sino tomar posiciones en la dirección de las tendencias predominantes en aquellos que no dan nuevos consejos de activación. Debido a que los mercados se están moviendo tan salvajemente, sin embargo, podría ser mejor: a) ir en la dirección de la tendencia sólo después de uno o más días de movimiento contra tendencia, más un día de movimiento en la dirección de la tendencia básica, yb ) Para utilizar una parada arbitraria en posiciones tomadas sin esperar nuevas señales. Recuerde, cinco y 20 días no son necesariamente las mejores longitudes para los promedios móviles. Y, muy probablemente, las reglas de acción en sí, como se señaló anteriormente, podrían ser refinadas y mejoradas. Además, es posible que los promedios móviles exponenciales, los promedios móviles ponderados, los promedios móviles basados ​​en altos o bajos o medios diarios, o alguna combinación de todos estos, produzcan resultados superiores. En este campo de estudio técnico probablemente es seguro afirmar que el comienzo de la sabiduría viene cuando usted deja de perseguir arco iris y admite que ningún método es perfecto. Cuando usted se encuentra dispuesto a conformarse con cualquier método comparativamente simple que en las pruebas durante un largo período de tiempo hace que el dinero en equilibrio, a continuación, se adhieren al método dedicadamente, al menos hasta que esté seguro de que ha descubierto un mejor método. Richard Donchian trabajó en Shearson Lehman Bros. mientras desarrollaba su análisis técnico y los métodos de seguimiento de tendencias que hoy en día muchos comerciantes utilizan como base de sus sistemas. Él también lanzó el primer fondo gestionado de futuros en 1948. Donchian murió en 1993 a la edad de 87. Para más información sobre Richard Donchian, por favor visite el sitio TurtleTrader SiteWednesday, 25 de mayo de 2011 Donchian 5 20 Scheme Put To Use En Stocks Richard Donchian made a Proceso que etiquetó la estrategia Donchian 5 20 en aproximadamente 1960. El método implica el uso de la media móvil de 5 días junto con el promedio móvil de 20 días. Donchian entendió que los promedios móviles de 5 y 20 días poseen una relación única debido al hecho de que hay aproximadamente cuatro períodos de 5 días en un mes o cerca de 20 días de negociación eliminando los fines de semana. Donchian39s idea era utilizar una ruptura de la media móvil de 20 días como una compra, además de un retracement cruzando el promedio móvil de 5 días como una señal de venta. El precio no sólo puede cruzar la media móvil de 20 días, sino ir más allá de cualquier tipo de ruptura de 1 día anterior por un mínimo de una medida de volatilidad. El sistema Donchian 5 20 fue diseñado para el comercio de futuros de productos básicos sin embargo en esta lección específica, voy a cambiar esas directrices a la negociación de valores estándar. Es una variación del método 5 20 hecho para las acciones y es, por tanto, totalmente diferente del sistema original 5 20 que se hizo para el comercio de futuros de productos básicos. Una vez que se rompe el promedio móvil de 20 días, no se suministra una señal de compra hasta 1 día para confirmar la ruptura. El día de la verificación debe cerrarse por encima del máximo del día móvil de 20 días quebrado. Ninguna ruptura sobre el promedio móvil de 20 días se debe utilizar como señal de la compra hasta que tenga por lo menos una confirmación del día en la cual el precio cierra encima del día de la señal. Si el día de confirmación no se verifica y en su lugar es un día de retirada, el precio bajará por debajo del promedio móvil de 20 días. Esto está bien y doesn39t negar el 20 días de media móvil de compra de ruptura de la señal. Siempre mantenga las pestañas en el primer nivel de confirmación (que es un cierre por encima de los 20 días de media jornada de descanso). La próxima vez que el promedio móvil de 20 días se rompe, es una compra sólo cuando el promedio de 20 días de ruptura media sobrepasa los 20 días anteriores ruptura promedio móvil. La señal sólo permanece buena durante un máximo de veinticinco días de negociación. Actuar sobre todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días, validar con un día cerca arriba (o debajo, en la dirección del cruce) durante aproximadamente veinticinco cerramientos diarios después de la señal original. Dentro de los 20 días iniciales siguientes al primer día de un cruce que conduce a una señal de acción, invertirá sobre cualquier cierre que cruce la media móvil de 20 días y verifique con un cierre de un día (arriba o incluso por debajo) los 15 anteriores diarios cierra . Una pérdida de stop utilizando los triunfos de media móvil de 5 días para cerrar posiciones y también para reestablecer posiciones en la dirección de la tendencia media móvil de 20 días es: Cerrar posiciones comerciales cuando el precio se cierra por debajo de la media móvil de cinco días por mucho tiempo Posiciones o por encima de la media móvil de cinco días con respecto a las posiciones cortas con un mínimo de 1 día de prueba cerca más que el mayor de a) la penetración anterior en el mismo lado de la media móvil de cinco días, o b) el nivel máximo de Cualquier penetración anterior dentro de las 25 sesiones de negociación anteriores. Para más lecciones de formación totalmente libres en Donchian invertir check out: Donchian 5 20 sistema Publicado por fidelschwart1024 en 12:30 AM EDT Share This Post